莱莱句子网久期缺口怎么理解？
久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，
当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；
当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。
当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响。
延伸阅读
利率风险久期分析的优缺点？
第一，久期缺口模型暗含了一个重要的假设，即利率期限结构是一条完全平坦的直线。不仅如此，当利率发生变动时，收益曲线的移动是平行的，但实际上这些条件是很难满足的。
第二，久期缺口模型存在另一个隐含假设，即利率变动和银行资本净值存在简单的线性关系。但是现实很难保证两者之间的关系为简单的线性关系。所以，如果实际中两者之间关系为非线性时，久期模型的正确性和精确性就会受到质疑。
第三，久期缺口模型需要银行信息系统提供大量的有关现金流量的数据来预测银行未来所有的现金流量。然而，由于计算工作量大，现金流量信息对大多数银行来说都是有限的。所以，银行或金融机构调整资产和负债的期限会存在一定的困难，希望将银行久期缺口调整为零以实现“免疫”通常都很困难，或者需要较长的时间，花费较高的成本。
第四，该模型只能精确地衡量利率的小幅变动，如增减一个基本点对银行贷款或证券的市场价格的影响。一旦利率发生较大幅度的变动，如利率增减200个基本点时，运用该模型对贷款或证券的价格变化进行预测往往会产生一定误差。
第五，对于金融机构来说，由于资产和负债始终处于持续的变动中，所以“免疫”是动态的策略。银行要调整资产负债的久期缺口，就必须持续监测和调整资产负债的期限结构，这增加了运用久期模型的操作难度。当收益曲线不表现为完全平坦的直线时，运用久期缺口模型就可能使银行在预测其资产和负债的利率敏感程度时产生偏差。
久期敞口什么意思？
是指用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：
①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。
②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。
久期对商业银行的影响？
1.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性 也随之增强;如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性也随之减弱。
2.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,流动性也随之减弱;如果市场利率上升,流动性也随之增 强。
3.当久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响。这种情况极少发生。
久期分析与缺口分析的区别？
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
而缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一，是银行业较早采用的利率风险计量方法。
两者为不同的概念分析，所指含义不同，意义也不一样。
久期缺口公式怎么推导？
久期缺口=总资产久期-资产负债率X总负债久期，
当久期缺口为正，银行净值价格随利率上升而下降，随利率下降而上升；
当久期缺口为负，银行净值价值随市场利率变化而同方向变化。
当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响。
久期缺口管理的目的？
久期缺口管理目的就是通过相机调整资产和负债结构，久期缺口使金融机构控制或者实现一个正的权益净值以及降低再投资或融资的利率风险。
久期缺口实际上假设了利率对任何一种资产和负债的影响都是相同的.久期缺口而事实上并非如此，利率的波动对不同的资产和负债的影响强度差别是非常大的。另外，利率相关的隐含期权问压，久期缺口如可提前赎回债券、保单退保等，久期缺口由于其执行时间很难确定，因此在缺口选择上存在很大的问题。
久期缺口是什么？
久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险。
久期缺口计算公式？
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期
当久期缺口为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。
当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加;市场利率下降，银行净值将减少。
当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响。
总之，久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而，银行最终面临的利率风险也越高。
